Tehnični indikatorji

Tehnični indikator pospeševanja/zaviranja (AC) meri pospeševanje in zaviranje trenutne gonilne sile. Ta kazalnik bo spremenil smer pred kakršnimi koli spremembami gonilne sile, ki bo nato spremenila smer pred ceno. Če se zavedate, da je pospešek/pojemek signal prejšnjega opozorila, imate očitne prednosti.

Nična črta je v bistvu mesto, kjer je gonilna sila v ravnotežju s pospeškom. Če je pospešek/pojemk večji od nič, potem je ponavadi lažje, da pospešek nadaljuje gibanje navzgor (in obratno v primerih, ko je pod ničlo). Za razliko od primera Awesome Oscillator se pri prečkanju prazne črte ne šteje za signal. Edino, kar je treba narediti za nadzor trga in sprejemanje odločitev, je paziti na spremembe barve. Če želite prihraniti resne refleksije, se morate spomniti: ne morete kupovati s pomočjo pospeševanja/zaviranja, ko je trenutni stolpec obarvan rdeče, in ne morete prodati, ko je trenutni stolpec obarvan zeleno.

Če vstopite na trg v smeri gonilne sile (kazalnik je pri nakupu višji od nič ali pa je pri prodaji nižji od nič), potem za nakup potrebujete le dva zelena stolpca (dva rdeča stolpca za prodajo) . Če je gonilna sila usmerjena proti položaju, ki ga je treba odpreti (kazalnik pod nič za nakup ali višji od nič pri prodaji), je potrebna potrditev, zato je potreben dodaten stolpec. V tem primeru mora kazalnik prikazati tri rdeče stolpce nad prazno črto za kratko pozicijo in tri zelene stolpce pod prazno črto za dolgo pozicijo.

Izračun

AC stolpčni grafikon je razlika med vrednostjo 5/34 stolpnega grafikona gonilne sile in preprostim drsečim povprečjem v petih obdobjih, vzeto iz tega stolpnega grafikona.

Načeloma je tehnični indikator aligatorja kombinacija ravnotežnih črt (drsečih povprečij), ki uporabljajo fraktalno geometrijo in nelinearno dinamiko.

Ustnice, zobje in čeljusti aligatorja prikazujejo interakcijo različnih časovnih obdobij. Ker je jasne trende mogoče opaziti le 15 do 30 odstotkov časa, jih je nujno upoštevati in se vzdržati dela na trgih, ki nihajo le v določenih cenovnih obdobjih.

Ko so čeljust, zobje in ustnice zaprte ali prepletene, to pomeni, da bo Aligator zaspal ali že spi. Ko spi, postaja vse lačnejši - dlje ko bo spal, bolj lačen se bo prebujal. Prva stvar, ki jo naredi po tem, ko se zbudi, je, da odpre usta in zazeha. Nato v nosnice zadiši vonj hrane: meso bika ali meso medveda in Aligator ga začne loviti. Ko je pojedel dovolj, da se počuti sito, začne Aligator izgubljati zanimanje za hrano/ceno (Balance Lines se združijo) - to je čas, da popravite dobiček.

Tehnični kazalnik povprečnega resničnega razpona (ATR) je kazalnik, ki prikazuje nestanovitnost trga. Predstavil ga je Welles Wilder v svoji knjigi "Novi koncepti v tehničnih sistemih trgovanja". Ta kazalnik se od takrat uporablja kot sestavni del številnih drugih kazalnikov in trgovskih sistemov.

Povprečni pravi razpon lahko pogosto doseže visoko vrednost na dnu trga po čistem padcu cen, ki ga je povzročila panična prodaja. Nizke vrednosti kazalnika so značilne za obdobja dolgotrajnega bočnega gibanja, ki se zgodijo na vrhu trga in med konsolidacijo. Povprečni resnični razpon je mogoče razlagati po istih načelih kot drugi kazalniki nestanovitnosti. Načelo napovedovanja, ki temelji na tem kazalniku, je lahko zapisano na naslednji način: višja kot je vrednost kazalnika, večja je verjetnost spremembe trenda; nižja kot je vrednost indikatorja, šibkejše je gibanje trenda.

Awesome Oscillator Technical Indicator (AO) je 34-časovno preprosto drseče povprečje, narisano skozi srednji točki palic (H+L)/2, ki se odšteje od 5-obdobnega preprostega drsečega povprečja, zgrajenega po osrednjih točkah palice (H+L)/2. Jasno nam pokaže, kaj se trenutno dogaja s tržno gonilno silo.

Tehnični kazalnik Bollinger Bands (BB) je podoben ovojnicam. Edina razlika je v tem, da se pasovi ovojnic narišejo na fiksno razdaljo (%) od drsečega povprečja, medtem ko Bollingerjevi pasovi narišejo določeno število standardnih odstopanj od nje. Standardno odstopanje je merilo nestanovitnosti, zato se Bollingerjevi pasovi prilagajajo tržnim razmeram. Ko trgi postanejo bolj nestanovitni, se pasovi razširijo in se v manj nestabilnih obdobjih krčijo.

Bollingerjevi pasovi so običajno narisani na grafikonu cen, lahko pa jih dodamo tudi na indikatorski grafikon (Indikatorji po meri). Tako kot pri ovojnicah razlaga Bollingerjevega pasu temelji na dejstvu, da cene ponavadi ostanejo med zgornjo in spodnjo črto pasov. Posebnost kazalnika Bollinger Band je njegova spremenljiva širina zaradi nihanja cen. V obdobjih precejšnjih sprememb cen (tj. Velike nestanovitnosti) se pasovi razširijo, kar pušča veliko prostora za gibanje cen. V obdobjih mirovanja ali obdobjih nizke nestanovitnosti se trakovi pogodbe zadržujejo v svojih mejah.

Za Bollinger Band so značilne naslednje lastnosti:

Za vse trge je značilno, da se cene večinoma ne spreminjajo preveč in le kratki časovni obdobji (15–30 odstotkov) upoštevajo spremembe trendov. Večina donosnih obdobij je običajno, ko se tržne cene spreminjajo v skladu z določenim trendom.

Fraktal je eden od petih kazalcev trgovalnega sistema Billa Williamsa, ki omogoča zaznavanje dna ali vrha.

Gatorjev oscilator temelji na aligatorju in prikazuje stopnjo konvergence/razhajanja ravnotežnih črt (zglajeno drseče povprečje). Zgornji stolpčni grafikon je absolutna razlika med vrednostmi modre in rdeče črte. Spodnji stolpčni grafikon je absolutna razlika med vrednostmi rdeče črte in zelene črte, vendar z znakom minus, saj je palični grafikon narisan od zgoraj navzdol.

Tehnični kazalnik Ichimoku Kinko Hyo je vnaprej določen za označevanje tržnih trendov, ravni podpore in odpornosti ter za ustvarjanje signalov nakupa in prodaje. Ta kazalnik najbolje deluje na tedenskih in dnevnih grafikonih.

Pri določanju dimenzije parametrov se uporabljajo štirikratni intervali različnih dolžin. Vrednosti posameznih vrstic, ki sestavljajo ta indikator, temeljijo na teh intervalih:

Če je cena nad oblakom, njena zgornja vrstica tvori prvo raven podpore, druga vrstica pa drugo raven podpore;

Če je cena pod oblakom, spodnja črta tvori prvo stopnjo upora, zgornja pa drugo raven;

Če linija Chikou Span prečka cenovni grafikon v smeri od spodaj navzgor, je to signal za nakup. Če linija Chikou Span prečka cenovni grafikon v smeri od zgoraj navzdol, je to signal za prodajo.

Kijun-sen se uporablja kot pokazatelj gibanja trga. Če je cena višja od tega kazalnika, se bodo cene verjetno še naprej povečevale. Ko cena prestopi to črto, je možna nadaljnja sprememba trenda. Druga vrsta uporabe Kijun-sen je dajanje signalov. Signal za nakup se ustvari, ko linija Tenkan-sen prečka Kijun-sen v smeri od spodaj navzgor. Smer od zgoraj navzdol je signal za prodajo. Tenkan-sen se uporablja kot pokazatelj tržnega trenda. Če se ta črta poveča ali zmanjša, trend obstaja. Ko gre vodoravno, pomeni, da je trg prišel v kanal.

Momentum Technical Indicator meri znesek, ki se je cena vrednostnega papirja spremenila v določenem časovnem obdobju.

Obstajata dva načina uporabe indikatorja zagona:

Kazalnik Momentum lahko uporabite kot oscilator, ki sledi trendom, podobno konvergenci/divergenci drsečega povprečja (MACD). Kupujte, ko se indikator spusti in obrne navzgor, in prodajte, ko indikator doseže vrh in se zniža. Morda boste želeli narisati kratkoročno drseče povprečje kazalnika, da ugotovite, kdaj je na dnu ali na vrhuncu.

Če kazalnik Momentum doseže izredno visoke ali nizke vrednosti (glede na njegove pretekle vrednosti), bi morali predpostaviti nadaljevanje trenutnega trenda. Če na primer indikator Momentum doseže izredno visoke vrednosti in se nato zniža, bi morali domnevati, da bodo cene še višje. V obeh primerih samo trgovanje po cenah potrdi signal, ki ga ustvari indikator (na primer, če cene dosežejo najvišjo vrednost in se znižajo, počakajte, da se cene začnejo zniževati, preden jih prodate).

Indikator Momentum lahko uporabite tudi kot vodilni kazalnik. Ta metoda predvideva, da so vrhovi trgov običajno označeni s hitrim dvigom cen (ko vsi pričakujejo, da bodo cene višje) in da se spodnji del trga običajno konča s hitrim znižanjem cen (ko vsi želijo priti ven). To je pogosto tako, vendar je tudi širša posplošitev.

Ko bo trg dosegel vrhunec, se bo kazalnik Momentum močno dvignil in nato padel - kar se bo razlikovalo od nenehnega gibanja cene navzgor ali vstran. Podobno se bo na dnu trga Momentum močno znižal in nato začel vzpenjati precej pred cenami. Obe situaciji imata za posledico razhajanje med kazalnikom in cenami.

Tehnični kazalnik drsečega povprečja prikazuje povprečno vrednost cene instrumenta za določeno časovno obdobje. Ko izračunamo drseče povprečje, povprečimo ceno instrumenta za to časovno obdobje. Ko se cena spreminja, se njeno drseče povprečje bodisi poveča ali zmanjša.

Obstajajo štiri različne vrste drsečih povprečij: preprosto (imenovano tudi aritmetično), eksponentno, zglajeno in linearno uteženo. Drseča povprečja se lahko izračunajo za kateri koli zaporedni niz podatkov, vključno z začetnimi in zaključnimi cenami, najvišjimi in najnižjimi cenami, obsegom trgovanja ali drugimi kazalniki. Pogosto se zgodi, ko se uporabljajo dvojna drseča povprečja.

Edina stvar, pri kateri se drseča povprečja različnih vrst med seboj precej razlikujejo, je, ko so težni koeficienti, ki so dodeljeni najnovejšim podatkom, različni. Če govorimo o preprostem drsečem povprečju, so vse cene v zadevnem obdobju enake vrednosti. Eksponentna in linearno utežena drseča povprečja pripisujejo večjo vrednost najnovejšim cenam.

Najpogostejši način razlage drsečega povprečja cene je primerjati njegovo dinamiko s cenovnim dejstvom. Ko cena instrumenta naraste nad drsečim povprečjem, se pojavi signal za nakup, če cena pade pod drseče povprečje, imamo signal prodaje.

Ta sistem trgovanja, ki temelji na drsečem povprečju, ni zasnovan tako, da omogoča vstop na trg v najnižji točki in izstop desno na vrhuncu. Omogoča delovanje v skladu z naslednjim trendom: kupovati kmalu po tem, ko so cene dosegle dno, in prodati kmalu po tem, ko so cene dosegle vrhunec.

Drseča povprečja se lahko uporabijo tudi za kazalnike. Tu je razlaga kazalcev drsečih povprečij podobna interpretaciji drsečih povprečij cen: če se kazalnik dvigne nad drsečim povprečjem, to pomeni, da se bo naraščajoče gibanje kazalnika verjetno nadaljevalo: če indikator pade pod drseče povprečje, se to pomeni, da se bo verjetno še naprej zmanjševalo.

Tu so vrste drsečih povprečij na grafikonu:

Drseče povprečje Konvergenca/divergenca je naslednji dinamični kazalnik, ki sledi trendu. Kaže na povezavo med dvema drsečima povprečjema cen.

Tehnični kazalnik konvergenca/divergenca drsečega povprečja je razlika med eksponentnim drsečim povprečjem (EMA) s 26 obdobji in 12 obdobji. Za jasno prikazovanje možnosti nakupa/prodaje je na grafikonu MACD narisana tako imenovana signalna linija (drseče povprečje 9-obdobnih kazalnikov).

MACD se je izkazal za najučinkovitejšega na razgibanih trgih trgovanja. Obstajajo trije priljubljeni načini uporabe konvergence/razhajanja drsečega povprečja: križanja, pogoji pretirane nakupa/preprodaje in razhajanja.

Tehnični kazalnik parabolični SAR je bil razvit za analizo trendovskih trgov. Kazalnik je zgrajen na grafikonu cen. Ta kazalnik je podoben tehničnemu kazalniku drsečega povprečja, le da se parabolični SAR premika z večjim pospeškom in lahko spremeni svoj položaj glede na ceno. Kazalec je pod cenami na bikovskem trgu (Up Trend), medvedji (Down Trend) pa nad cenami.

Če cena preseže črte Parabolic SAR, se indikator obrne, njegove nadaljnje vrednosti pa so na drugi strani cene. Ko pride do takega obrata kazalnika, bi bila izhodiščna točka najvišja ali najnižja cena za prejšnje obdobje. Ko kazalnik naredi obrat, daje signal konca trenda (stopnja popravka ali ravno) ali svojega obrata.

Parabolic SAR je izjemen pokazatelj za zagotavljanje izstopnih točk. Dolge pozicije je treba zapreti, ko cena pade pod črto SAR, kratke pozicije pa, ko se cena dvigne nad črto SAR. Pogosto se zgodi, da indikator služi kot sledilna stop linija.

Če je dolga pozicija odprta (tj. Cena je nad črto SAR), se bo linija Parabolic SAR dvignila, ne glede na to, v katero smer se gibljejo cene. Dolžina gibanja črte SAR je odvisna od obsega gibanja cene.

Tehnični kazalnik indeksa relativne moči (RSI) je oscilator cene, ki se giblje med 0 in 100. Ko je Wilder uvedel indeks relativne moči, je priporočil uporabo 14-dnevnega RSI. Od takrat so postali priljubljeni tudi 9-dnevni in 25-dnevni kazalniki indeksa relativne moči.

Priljubljena metoda za analizo RSI je iskanje razhajanja, pri katerem varnost doseže novo najvišjo vrednost, vendar RSI ne uspe preseči prejšnje najvišje vrednosti. To odstopanje je znak bližajočega se preobrata. Ko se indeks relativne moči nato zniža in pade pod najnovejšo najnižjo vrednost, naj bi dokončal "nihanje okvare". Nihanje nihanja velja za potrditev bližajočega se obrata.

Načini uporabe indeksa relativne moči za analizo grafikona:

Glavna točka tehničnega kazalnika indeksa relativne vitalnosti (RVI) je, da je na bikovskem trgu cena zapiranja praviloma višja od začetne cene. Na medvedjem trgu je obratno. Ideja indeksa relativne vitalnosti je torej, da se moč ali energija premika tako določi s tem, kje se cene končajo ob zaključku. Če želite indeks normalizirati na dnevno območje trgovanja, delite spremembo cene z najvišjim razponom cen za dan. Za lažji izračun uporabite enostavno drseče povprečje. 10 je najboljše obdobje. Da bi se izognili verjetni dvoumnosti, je treba zgraditi signalno linijo, ki je 4-periodno simetrično tehtano drseče povprečje vrednosti indeksa relativne vitalnosti. Sočasnost linij služi kot signal za nakup ali prodajo.

Tehnični kazalnik stohastičnega oscilatorja primerja, kje se je cena vrednostnega papirja zaprla glede na njen cenovni razpon v določenem časovnem obdobju. Stohastični oscilator je prikazan v dveh vrsticah. Glavna linija se imenuje %K. Druga vrstica, imenovana %D, je drseče povprečje %K. Vrstica %K je običajno prikazana kot polna črta, vrstica %D pa je običajno prikazana kot črtkana črta.

Obstaja več načinov za interpretacijo stohastičnega oscilatorja. Tri priljubljene metode vključujejo:
Kupite, ko oscilator (bodisi %K ali %D) pade pod določeno raven (na primer 20), nato pa se dvigne nad to raven. Prodaja, ko se oscilator dvigne nad določeno raven (na primer 80) in nato pade pod to raven;

Kupujte, ko se linija %K dvigne nad črto %D in prodajte, ko vrstica %K pade pod črto %D;
Poiščite razlike. Na primer: kjer cene dosegajo vrsto novih vrhuncev in stohastični oscilator ne uspe preseči svojih prejšnjih najvišjih vrednosti.

Williams 'Tehnični kazalnik odstotnega obsega (%R) je dinamičen tehnični kazalnik, ki določa, ali je trg prekupen/preprodan. Williams %R je zelo podoben stohastičnemu oscilatorju. Edina razlika je v tem, da ima %R obrnjeno lestvico in ima stohastični oscilator notranje glajenje.

Če želite prikazati indikator na ta način, obrnjen navzdol, postavite simbol minus pred vrednosti Williamsovega odstotka (na primer -30%). Pri analizi je treba zanemariti simbol minus.

Vrednosti kazalnikov, ki se gibljejo med 80 in 100%, kažejo, da je trg preveč razprodan. Vrednosti kazalnikov, ki se gibljejo med 0 in 20%, kažejo, da je trg pretiran.

Kot pri vseh kazalnikih prenakupljenosti/preprodanosti je najbolje, da počakate, da se vrednost vrednostnega papirja spremeni v smer, preden sklenete svoje posle. Na primer, če kazalnik pretirane nakupa/preprodaje kaže stanje prenakupljenosti, je pametno počakati, da se cena vrednostnega papirja zniža, preden ga prodate.

Zanimiv pojav kazalnika Williams Percent Range je njegova nenavadna sposobnost predvidevanja preobrata v ceni osnovnega vrednostnega papirja. Kazalnik skoraj vedno doseže vrh in se zniža nekaj dni, preden cena vrednostnega papirja doseže vrh in se zniža. Podobno Williams Percent Range običajno ustvari korito in se pojavi nekaj dni, preden se zviša vrednost vrednostnega papirja.